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“第二届中国(横琴)国际高校量化金融大赛”

时间:2019-05-19 15:56来源:未知 作者:admin 点击:
第二届中国(横琴)国际高校量化金融大赛 报名截止:2019年9月23日 媒体支持:全国青年大学生竞赛网 比赛流程 ⚑ 比赛内容 量化金融投资策略建模竞赛,标的选择范围为中国大陆各证券或期货交易所上市交易的A股股票、期货和期权,具体可选

“第二届中国(横琴)国际高校量化金融大赛”

报名截止:2019年9月23日
媒体支持:全国青年大学生竞赛网
比赛流程
⚑ 比赛内容
量化金融投资策略建模竞赛,标的选择范围为中国大陆各证券或期货交易所上市交易的A股股票、期货和期权,具体可选投资范围将在大赛策略研发阶段开始时公布。大赛组委会保留因技术问题,去除部分投资品种的权利。
 
参赛者应根据题目要求,完成一篇包括量化金融策略原理、模型的假设、建立和求解、计算方法的设计、分析和检验、模型的改进等方面的书面报告(即答卷);并在规定竞赛期间内,将参赛策略的市场运行进行模拟仿真竞赛。根据参赛策略的测试结果(包括样本内和样本外)的收益水平及市场风险防范的效果等统一指标打分评比,以市场的标准来决定优劣,评价策略的回测和实盘模拟表现,同时考虑策略逻辑的稳健性和创新性。竞赛评奖以策略的合理性、建模的创新性、测试策略的市场适应性及收益风险水平等结果为主要标准。
 
其他具体要求:
1.策略投资标的限制
参赛队伍应该股票、期货和期权中选择一种进行策略编写(如果需要做多资产策略请和大赛组委会提出申请):
股票:A 股股票(不含 ST、 *ST、三个月内新上市股票)。
期货:中国大陆交易所的商品期货和金融期货,同时商品期货不支持夜盘。
期权:中国交易所50ETF期权和商品期权。
股票和期货交易频率不得快于5分钟一次,期权支持日频交易;出于交易实践的需要,建议股票持仓不少于5只,期货持仓不少于2只,对于考虑到投资组合风险分散以及交易成本的策略,会有加分。
 
2.资金和杠杆
比赛初始资金设置为一千万人民币,除了股指期货和商品期货的保证金交易外,不允许使用其他杠杆。
 
⚑ 报名阶段
报名时间:2019年4月19日-2019年9月23日
地推、报名、策略开发和策略信息提交
 
 
报名方式:
通过大赛官方网站报名参赛:http://www.qfc-c.com
 
参赛对象:
1-4人组队,凡中国高校正式注册的在读研究生(包括硕士和博士、含在职)、本科生及大专学生、以及海外符合参赛要求的高校学生均可参赛。
 
比赛奖励
⚑  分赛区
➤ 一等奖:1个,获奖证书、奖金2万元人民币
➤ 二等奖:2个,获奖证书、每个获奖队伍奖金1万元人民币
➤ 三等奖:3个,获奖证书、每个获奖队伍奖金0.5万元人民币
➤ 优胜奖:除以上获奖队伍外,组委会按照一定比例,对表现优秀的队伍,颁发优胜奖证书
⚑  总决赛:
➤ 一等奖:1个,获奖证书、奖金30万元人民币
➤ 二等奖:3个,获奖证书、每个获奖队伍奖金10万元人民币
➤ 三等奖:6个,获奖证书、每个获奖队伍奖金5万元人民币 

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